مشتقات أسعار الفائدة مشتقات أسعار الفائدة أسك هي العقود الآجلة وعقود الخيارات المدرجة في الأوراق المالية الأسترالية ونيوزيلندا أسعار الفائدة والمعدلات المرجعية. أسك أسعار الفائدة الآجلة والخيارات هي أدوات الاستدانة التي تسمح للمستثمرين والتجار لكسب وإدارة تعرضهم لمعدلات الفائدة الاسترالية ونيوزيلندا على المدى القصير والطويل. أنواع العقود الآجلة لأسعار الفائدة الآجلة والخيارات يوفر تداول العقود الآجلة لأسعار الفائدة وأسعار الفائدة للمستثمرين المزايا التالية مثل: شفافية الأسعار والسيولة التنفيذ الفوري والتأكيد تخفيض مخاطر الطرف المقابل إزالة مركزية تدعمها ضمانات المقاصة. مثل أي استثمار، والعقود الآجلة والخيارات المستقبلية لديها المخاطر التي تحتاج إلى فهم قبل التداول. يجب عليك الحصول على مشورة مستقلة من مستشار مهني قبل اتخاذ أي قرار نهائي. روابط مشتقةالمشتقات قصيرة الأجل الأسترالية العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل الأسترالية وتشمل: عقود العقود الآجلة لأسعار الفائدة بين البنوك لمدة 30 يوما أسكس، استنادا إلى سعر النقد بين عشية وضحاها بين البنوك التي نشرها بنك الاحتياطي الأسترالي، يسمح للمستخدمين بالتحوط ضد التقلبات في سعر الصرف بين عشية وضحاها وتحسين إدارة تعرضاتها النقدية اليومية. كما توفر العقود الآجلة والخيارات الآجلة لأسعار الفائدة ما بين البنوك لمدة 30 يوما كلا من فرص التداول الصريحة وفرص التداول للمتداولين. يمكن استخدام العقود الآجلة لعقود أسعار العقود الآجلة وأسعار العقود الآجلة بين البنوك أسك 30 على وجه التحديد من أجل: إدارة مخاطر سعر الفائدة في نهاية قصيرة من منحنى العائد إدارة عدم تطابق الميزانية العمومية التحوط ضد التقلبات المتوقعة في سعر الصرف بين عشية وضحاها التداول الفوري للتغيرات المتوقعة، من التغيرات في سعر الصرف الرسمي التداول على التغيرات المتوقعة في شكل منحنى العائد فرص تعزيز الدخل للمحافظ مع التعرضات النقدية انتشار التداول مقابل 90 يوم قانون العقود الآجلة البنك والخيارات. وتمت الموافقة على العقود الآجلة والخيارات الآجلة للأسعار بين البنوك لمدة 30 يوما للتداول من قبل: هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (كفتك) سلطة النقد في هيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة (ماس) ولجنة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة (سفك هونغ كونغ). العقود الآجلة لسعر الفائدة الآجل لمدة 30 يوما وحدة العقد: متوسط معدل الصرف الشهري بين البنوك بين عشية وضحاها مستحق الدفع على مبلغ افتراضي قدره 3،000،000 دولار أسترالي العقود الشهرية المتاحة حتى 18 شهرا قبل الحد الأدنى لزيادة السعر 0.005 في المائة (0.5 نقطة أساس). حركة نقطة أساس واحدة تساوي 24.66 دولار أسترالي نقد مستقر مقابل المتوسط الشهري لمعدل النقد بين عشية وضحاها بين البنوك كما نشره بنك الاحتياطي الأسترالي لشهر العقد هذا يوفر صانعو السوق الرسميون سعرين في كل 18 شهرا من سعر الفائدة النقدي لمدة 30 يوما خيارات يتم سرد الخيارات الشهرية على أول أربعة أيام 30 أيام النقد بين البنوك الآجلة أسعار أشهر. تنطبق قواعد العمل التي تم التفاوض بشأنها مسبقا على خيارات أسعار الفائدة النقدية ما بين البنوك لمدة 30 يوما. وتتيح هذه القواعد للمشاركين الفرصة لتسهيل عملائهم خارج السوق قبل الإفصاح عن الطلبات ومن ثم عبورها على منصة التداول، أسك Trade24. تداول أسك 30 يوم ما بين البنوك الآجلة سعر الصرف الآجلة التداول في أسكس يتم تنفيذ 30 يوم النقد الآجل سعر الفائدة الآجلة في السوق عبر أسكس منصة إلكترونية أسك التجارة 24 انتشار وظيفة التداول متاح لفروق التقويم جذابة امتيازات انتشار متوفرة على هامش التقويم، تنتشر السلع مقابل المراكز التي يتم الاحتفاظ بها في عقود أسعار الفائدة الآجلة لأسهم أسك الأخرى يمكن الاطلاع على مثال لحساب سعر التسوية النقدية هنا. أسكس 90 يوم فاتورة البنك الآجلة والخيارات المنتج هو مؤشر مؤشر أستراليا لمعدلات الفائدة على المدى القصير. يذكر ان عقد مشروع قانون البنوك الذى استمر 90 يوما والذى تم اطلاقه فى عام 1979 كان اول عقود اسعار الفائدة المستقبلية التى سيتم ادراجها خارج الولايات المتحدة. وتعد عقود الفواتیر المصرفیة لمدة 90 یوما أدوات فعالة من حیث التکلفة لتعزیز أداء المحفظة، وتقليل وإدارة المخاطر والتداول الفوري. تعد عقود العقود الآجلة للبنك 90 يوما طريقة فعالة لكسب التعرض لأسواق الدين الأسترالية. إن سلوكهم التجاري وسيولةهم تجعلهم مثاليا للتداول على المدى القصير، والتداول على المدى الطويل في أعقاب التحوط للأوراق المالية ذات الفائدة الثابتة على المدى القصير وعقود تبادل أسعار الفائدة. يتم اعتماد العقود الآجلة ل 90 يوم من العقود الآجلة والخيارات للمتاجرة من قبل: لجنة السلع الآجلة للسلع في الولايات المتحدة (كفتك) سلطة النقد في هيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة (ماس) ولجنة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة (سفك هونغ كونغ). سوق الأوراق المالية القابلة للتداول يقبل البنك سندات الصرف وشهادات الإيداع القابلة للتداول هي أوراق مالية قصيرة الأجل قابلة للتداول تصدرها بنوك تجارية تستخدم لتمويل قصير الأجل لفترات تتراوح عادة بين 30 و 180 يوما. وبلغت قيمة فواتير البنوك وسندات الخصم الأخرى الصادرة عن البنوك 230 مليار دولار أسترالي في نهاية يونيو 2013، وبلغت قيمة مبيعاتها السنوية 949.2 مليار دولار أسترالي. 90 يوم فاتورة البنك الآجلة ملامح 90 يوم قانون فاتورة العقود الآجلة في المرتبة بين أفضل 10 عقود العقود الآجلة لأسعار الفائدة على المدى القصير في العالم من خلال دوران معدل دوران اليومي في عام 2014 كان 100،000 عقود وحدة العقد من USD1،000،000 القيمة الاسمية 90 يوم البنك المقبولة سندات الصرف أو إبا للتسليم 90 يوم مشروع قانون العقود الآجلة البنك هو تسليمها. الموافقة المقبولة بالبنوك وشهادات الإيداع القابلة للتداول هي الأوراق المالية المؤهلة للتسليم القيمة المتغيرة للقيمة 90 يوم البنك المقبولة العقود الآجلة يتم تقييمها باستخدام صيغة الفائدة البسيطة للأسعار الخصم الأوراق المالية. وبسبب هذه الاتفاقية، فإن قيمة الدولار من حركة السعر الأدنى، أو قيمة القراد، لا تبقى ثابتة ولكن التغيرات وفقا للحركات في سعر الفائدة الأساسي. الخيارات الفصلية والتسلسلية تنتهي خيارات ربع سنوية في نفس الشهر التقويمي لعقد العقود الآجلة. يتم إدراج الخيارات التسلسلية في أشهر الربع غير المالية تطبق قواعد العمل التي تم التفاوض عليها مسبقا على خيارات فاتورة مصرفية ربع سنوية ومسلسل لمدة 90 يوما. توفر هذه القواعد للمشاركين الفرصة لتسهيل عمل العميل خارج السوق قبل الإفصاح ومن ثم عبور أوامر على منصة التداول، أسك Trade24. تداول أسك 90 يوم قانون فاتورة العقود الآجلة التداول في أسكس 90 يوما البنك المقبول يتم تنفيذ فاتورة الآجلة في السوق عبر أسكس منصة إلكترونية أسك Trade24 وخارج السوق من خلال التجارة كتلة وتبادل المعاملات المادية انتشار وظيفة التداول متاح لفروق التقويم، فروق أسعار السلع تتوافر امتيازات انتشار جذابة على فروقات التقويم وكذلك فروق أسعار السلع الأساسية للمراكز التي يتم الاحتفاظ بها في عقود أسعار الفائدة الآجلة لأسهم أسك الأخرى. حزم أسكس وباقات على 90 يوم بنك بيل الفواتير الآجلة توفر للمستخدمين مع بديل بديل ل أوتس مقايضة وتمكين النشاط التحوط للتجارب فرا وتداول. وتتيح الرزم والباقات للمستخدمين الوصول إلى أكثر المنتجات المشتقة في أسعار الفائدة على المدى القصير نشاطا في المنطقة الآسيوية مع سهولة معاملة واحدة وزيادة كفاءة رأس المال. حزم وباقات هي وسيلة فعالة لتداول 1، 2 أو 3 سنة تبادل تبادل ما يعادل معاملة واحدة، مع الفوائد المضافة التي تقدمها الأسواق المتداولة في البورصة. حزمة هو شريط من أربعة المتعاقبة المنتجات بيل الآجلة العقود الآجلة التي تسمح للمستخدمين لتداول قطاعات منحنى العائد في معاملة واحدة، دون مخاطر يغطي الرجل الكامنة في تداول كل عقد فاتورة العقود الآجلة للبنك بشكل منفصل. تقدم "أسك" ثلاث حزم من "بيل بيل فيوتشرز باكس": "وايت باك" في 90 يوما من "بيل بيل" الآجلة (من 1 إلى 4 أشهر). بيل فوتشرز (من 9 إلى 12 شهرا من انتهاء الصلاحية ربع السنوية) A باندل هو قطاع من منتجات العقود الآجلة للبنك الدولي المتتالية التي تغطي أكثر من أربعة عقود متعاقبة الآجلة. العقد الأول في الباقة هو العقد الفصلي الأول في عقود العقود الآجلة للبنك. تقدم أسك مجموعتين من سندات بنك أستراليا الأسترالية الآجلة: حزمة السنة الثانية على 90 يوما من قانون الفاتورة الآجلة (من 1 إلى 8 أشهر من تاريخ انتهاء الصلاحية) مجموعة من 3 سنوات على 90 يوم من قانون الفوترة الآجلة (من 1 إلى 12 شهرا من تاريخ انتهاء الصلاحية) توفر حزم المرونة التجارية وحزم التداول مرونة التداول في إدارة التعرض لمعدل الفائدة وتسمح لك بتنفيذ استراتيجيات تداول إضافية. الرزم والباقات: السماح للمستخدمين بتداول شرائح منحنى العائد في معاملة واحدة يتم تداولها كمتوسط سعر لعقود العقود الآجلة للبنك المكونة من العقود الآجلة، وتوفير آلية شفافة للمستخدمين لتتناسب مع حزمة منفذة أو سعر الحزمة مع أسعار الساق المخصصة هي وهي متاحة للتداول عند زيادة أضيق بمقدار 0.005 مقارنة ببنك بيل فورتيز الفوري الذي يتداول عند 0.01 زيادة. وسوف يتم تخصيص مخصصات الفواتير المستقبلية من بنك بيل في المستقبل. عند تنفيذ حزمة أو حزمة على أسك Trade24، يتم توزيع المراكز الأساسية بيل فوتشرز من خلال أسكس كلير (العقود الآجلة). وسيتم وضع علامة "بيل بيل" الآجلة في السوق جنبا إلى جنب مع "بيل بيل" العقود الآجلة التي تم إنشاؤها من الصفقات الآجلة. مخصصات العقود البنكية المستقبلية تستفيد العقود الآجلة من نفس هامش الأرباح المتاحة عند التداول الفوري لعقود بنك بيل المستقبلية. توفر حزم حزم التكلفة للمستخدمين إمكانية الاستفادة من تداول منتج واحد من أجل الحصول على العديد من التعرضات المتعاقد عليها من قبل بنك بيل فيوتشر، مما يقلل من مخاطر التسول المرتبطة بعقود العقود الآجلة الفردية. تشديد أسعار الشراء والطلب على الرزم والباقات - 0.5 نقطة أساس الزيادات - يسمح لمراكز العقود الآجلة للبنك الدولي أن تنشأ بسعر أدق من من خلال تداول أشهر العقد الفردية. تداول حزم و حزم أسك على 90 يوم بنك بيل تداول العقود الآجلة من حزم و حزم يتم في السوق عن طريق أسكس منصة إلكترونية أسك Trade24، وخارج السوق من خلال التجارة كتلة وتبادل المعاملات المادية. إجراءات تخصيص سعر الساق عند تنفيذ حزمة أو حزمة، سيتم تحديد أسعار فاتورة البنك المستقبلية من خلال عملية تخصيص الساق الشريطية. سيتم استخدام سعر التسوية اليومي السابق للعقد الآجل الأساسي كنقطة انطلاق ويتم تعديله بواسطة عامل تعديل السعر لتحقيق سعر الحزمة الضمنية أو سعر الحزمة الذي يعادل سعر العقود الآجلة الأساسية المنفذة. سيتم إجراء تعديلات الأسعار من خلال حركة سعر متناسق متسقة من دسب مع استثناء أن العقد الآجل الأساسي مع أطول تاريخ انتهاء الصلاحية سيتم تعديلها مرة أخرى صعودا أو هبوطا في زيادات من 0.005 إلى حد أن هذا التعديل سوف يحقق حزمة ضمنية أكثر دقة أو سعر الحزمة. وترد أمثلة تفصيلية لإجراءات تخصيص سعر الساق في حزمة أسك باك و بوندل أبوكاتيون بريسنتاتيون. رسائل تأكيد سعر الساق بعد تحديد سعر الساق الأساسي، سيتلقى المشتري والبائع للمعاملة سلسلة من رسائل فيكس النصية التي تبلغ كل تفاصيل الصفقة بما في ذلك أرقام الصفقات والأختام الزمنية وسعر الشريط ورموز الساق وأسعار الساق . ويرد المزيد من المعلومات حول رسالة تأكيد سعر الساق في دليل سوق أسك Trade24 ووظائفه. رموز مورد البيانات تتوفر رموز بيانات البيانات المحدثة هنا. أسعار العقود الآجلة لأسعار الفائدة توضح العقود الآجلة لأسعار الفائدة شراء العقود الآجلة لأسعار الفائدة يسمح لمشتري العقد بالتأمين في معدل استثمار مستقبلي وليس معدل الاقتراض كما يعتقد الكثيرون. وتستند العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى الأمن الضمني الذي يمثل التزاما بالديون وينتقل من حيث القيمة مع تغير أسعار الفائدة. وعندما تتحرك أسعار الفائدة أعلى، يدفع المشتري للعقد الآجل للبائع مبلغا مساويا للمبلغ الذي يتلقاها بالاستثمار بمعدل أعلى مقابل السعر المحدد في العقد الآجل. وعلى العكس من ذلك، عندما تنخفض أسعار الفائدة، يعوض البائع للعقود الآجلة المشتري عن انخفاض سعر الفائدة وقت انتهاء صلاحيته. وللتحديد الدقيق للربح أو الخسارة في العقود الآجلة لأسعار الفائدة، تم إنشاء مؤشر لأسعار الفائدة الآجلة لأسعار الفائدة. عند الشراء، يمكن حساب المؤشر عن طريق طرح سعر الفائدة الآجلة من 100، أو (100 - سعر الفائدة الآجلة). كما تتقلب أسعار، وكذلك هذا مؤشر الأسعار. يمكنك أن ترى أنه مع زيادة معدلات، مؤشر يتحرك أقل والعكس بالعكس. كيف تحسب الربح أو الخسارة على العقود الآجلة عادة ما يكون لعقد أسعار الفائدة الآجلة تحرك لأسعار الأساس (0.01) أو نقطة أساس واحدة إلا أن بعض العقود لها قيمة علامة .005 أو نصف 1 نقطة أساس. على سبيل المثال، بالنسبة لعقود اليورودولار، القراد يستحق 12.50 والانتقال من 94 الى 94.50 سيؤدي الى 1250 مكسب لكل عقد لشخص طويل الاجل. التحوط مع العقود الآجلة يقوم العديد من المشاركين في سوق العقود الآجلة لأسعار الفائدة بتحوط مراكزهم التي لديها مخاطر أسعار الفائدة بعقود مستقبلية مقاصة. كما يصبح التحوط مربحا والتجار رؤية أقل مخاطر في السوق، وسيتم التخلص من التحوط. وسوف يستخدم المشاركون اآلخرون أسعار الفائدة اآلجلة للتحوط من معدالت االقتراض اآلجلة. على سبيل المثال، هو حاليا مارس، وأنا بحاجة إلى اقتراض المال في يونيو لمدة شهر واحد في ليبور زائد 2. معدل ليبور الحالي هو 2.75 ويتيح القول العقود الآجلة ليبور 3 أشهر هي 3. وسوف يكون أساسا قفل بمعدل 5 إلى الأمام عن طريق تقصير أو بيع الليبور يونيو 1 عقود ليبور الآجلة. ما هي أسعار الفائدة المستقبلية يتم تداولها يتم تداول أسعار الفائدة الآجلة في الأسواق الأمريكية في بورصة شيكاغو التجارية (سم). فيما يلي قائمة بالعقود الآجلة قصيرة الأجل لأسعار الفائدة المتداولة على أسعار الفائدة الأمريكية والأجنبية. تشير اليورودولار اليورودولار ثلاثة أشهر إلى الدولار الأمريكي التي يتم الاحتفاظ بها حاليا في الودائع في المؤسسات المصرفية التجارية الأجنبية. إن قدرة البنوك على الحصول على قروض لتمويل الدولار الأمريكي للمشترين الأجانب للسلع الأمريكية دون مخاطر أسعار صرف العملات تجعل العقود الآجلة لليورودولار جذابة للغاية لأغراض التحوط. لهذا السبب، انفجرت سوق العقود الآجلة اليورو دولار في السنوات ال 20 الماضية، وأصبحت العقود الآجلة الأكثر تداولا للغاية هناك. ويعكس عقد "يورومولار" للشركات الصغيرة والمتوسطة التسعير بسعر ليبور لمدة 3 أشهر على مبلغ مليون وديعة بحرية. شهر واحد ليبور عقد ليبور شهر واحد هو مشابه جدا لعقد اليورو دولار ومع ذلك، فإنه يمثل ليبور 1 شهر على 3 ملايين وديعة. وروين تشبه اليورودولار وتمثل الودائع الين الياباني خارج اليابان. سندات الخزينة األسبوعية 13 تعتبر األدوات المدعومة من الخزينة استثمارات خالية من المخاطر حيث تدعمها حكومة الواليات المتحدة بحسن نية. العقود الآجلة لمشروع قانون الدفعات متوفرة في العقود الفصلية. صناديق الاحتياطي الفيدرالي في شهر واحد تمثل الأموال الفيدرالية الاحتياطيات البنوك الأعضاء الاحتياطي الفيدرالي بما يفوق متطلبات الاحتياطي للبنوك. إن هذه الودائع ليست ودائع تحمل فائدة، وبالتالي تقوم البنوك بإقراض هذه الأموال إلى بنوك أعضاء أخرى لفترة ليلة واحدة. 91 يوما سيتس (سندات الخزانة المكسيكية) سيتس هي ورقة قصيرة الأجل تصدرها الحكومة في البيزو المكسيكي. وعلى غرار سوق الخزانة األمريكية، فإن سيتس هي األساس لمعدالت اإلقراض قصيرة األجل في المكسيك. 28 يوم تي (سعر الفائدة المكسيكي) و تي هو معدل الفائدة بين البنوك القياسي أن البنوك المكسيكية تستخدم للاقتراض أو إقراض من بنك المكسيك.
إذا كنت تتلقى خيارا لشراء الأسهم كدفع مقابل الخدمات الخاصة بك، قد يكون لديك دخل عندما تتلقى الخيار، عند ممارسة الخيار، أو عند التخلص من الخيار أو المخزون المستلم عند ممارسة الخيار. هناك نوعان من خيارات الأسهم: الخيارات الممنوحة بموجب خطة شراء الأسهم للموظفين أو خطة خيار خيار الحوافز (إسو) هي خيارات الأسهم القانونية. خيارات الأسهم التي يتم منحها لا بموجب خطة شراء أسهم الموظفين ولا خطة إسو هي خيارات الأسهم غير النظامية. راجع المنشور 525. الدخل الخاضع للضريبة وغير الخاضع للضريبة. للحصول على المساعدة في تحديد ما إذا كنت قد منحت خيارا قانونيا أو غير الأسهم الأسهم. خيارات الأسهم النظامية إذا كان صاحب العمل يمنحك خيارا قانونيا للأوراق المالية، فإنك لا تضمن عموما أي مبلغ في إجمالي الدخل الخاص بك عندما تتلقى أو تمارس الخيار. ومع ذلك، قد تخضع لضريبة دنيا بديلة في السنة التي تمارس فيها إسو. لمزيد من المعلومات، راجع تعليمات النموذج 6251. لديك دخل خاضع للضريبة أو خسارة قابلة للخصم عند بيع الأسهم التي اشتريتها من خلال ممارسة الخيار. عادة ما تعامل هذا المبلغ كأرباح أو خسائر رأسمالية. ومع ذلك، إذا كنت...
Comments
Post a Comment